英大国企改革主题股票型证券投资基金

编辑:亚洲必赢手机登陆马上登陆发布时间:2019-05-30

  5.2.2?报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  注:同期业绩比较基准为80%×中证国企改革指数收益率+20%×中证全债指数收益率。

  本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定,也均在基金的备选股票池之内。

  基金管理人和基金托管人住所

  §1?重要提示

  5.11.4?报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  5.6?报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支撑证券投资明细

  《英大国企改革主题股票型证券投资基金基金合同》

  7.2?基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  5.10.2?报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  ■

  5.11?投资组合报告附注

  注:本基金本报告期末未持有股票。

  报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ■

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大国企改革主题股票型证券投资基金基金合同》、《英大国企改革主题股票型证券投资基金招募说明书》的约定,以取信于市场、取信于投资者为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  基金托管人:广发银行股份有限企业

  注:本基金基金合同生效日为2018年11月22日至报告期末未满1年;本基金建仓期为六个月,本报告期本基金处于建仓期内。

  无

  《英大国企改革主题股票型证券投资基金招募说明书》

  注:本基金本报告期末未持有贵金属。

  单位:份

  企业保障交易分配公平的控制方法包括:建立交易分配公平的内部控制流程,将投资管理职能和交易实行职能相隔离,实行包括所有投资品种的集中交易制度,并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。企业在交易系统中设置公平交易功能并严格实行,以技术措施保障公平交易的实现。

  5.11.5?报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  4.3.1?公平交易制度的实行情况

  §8?影响投资者决策的其他重要信息

  §9?备查文件目录

  5.9.1?报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注:无。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  4.1?基金经理(或基金经理小组)概况

  7.1?基金管理人持有本基金份额变动情况

  注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。

  为确保企业所管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理企业公平交易制度引导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定,企业已经制定了《英大基金管理有限企业公平交易管理办法》,适用于企业所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。

  9.1?备查文件目录

  5.9?报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  企业保障投资决策公平的控制方法包括:实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负责制,明确各自的投资权限,保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性,交易实行部门与投资决策部门严格分离,业绩与风险评估以数量分析为基础,对投资组合进行事后监控。企业建立了规范的投资流程,明确投资各环节的业务职责,防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资研究平台,投资研究团队使用同一研究报告系统,确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。

  4.4?报告期内基金投资策略和运作分析

  注:本基金本报告期末未持有债券投资组合。

  5.3?报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.4?报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  4.3?公平交易专项说明

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.7?报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.10?报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.3?本期国债期货投资评价

  本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。本报告期,自2018年12月28日-2019年3月18日,本基金基金资产净值存在连续二十个工作低于五千万元的情形。

  5.2?报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金不参与国债期货投资。

  注:本基金本报告期末未持有资产支撑证券。

  5.11.2

  本报告期自2019年1月1日起3月31日止。

  4.5?报告期内基金的业绩表现

  ■

  3.2.1?本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  §2?基金产品概述

  中国证监会批准英大国企改革主题股票型证券投资基金设立的文件

  5.1?报告期末基金资产组合情况

  5.9.2?本基金投资股指期货的投资政策

  4.3.2?异常交易行为的专项说明

  《英大国企改革主题股票型证券投资基金托管协议》

  注:本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

  §6?开放式基金份额变动

  本报告中财务资料未经审计。

  报告送出日期:2019年4月18日

  4.6?报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  §5?投资组合报告

  9.2?存放地点

  注:本基金本报告期末未持有债券投资组合。

  5.11.1

  基金管理人业务资格批件和营业执照

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  3.2.2?自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  监察稽核部定期对不同投资组合(尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合)在连续四个季度期间内、不同时间窗下(1日内、3日内、5日内等)的同向交易以及反向交易的交易时机和交易价差进行事后合理性分析。

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  5.11.6?投资组合报告附注的其他文字描述部分

  §4?管理人报告

  本基金不参与国债期货投资。

  一季度,基金单位净值增长7.11%,落后于沪深300指数涨幅,基金尚处于建仓期、规模不稳定是主要因素。目前股票市场做多情绪高涨,但后期应关注各行业尤其制造业和周期类的盈利预期变化。本基金5月份进入正常运作期,大家坚持配置稳健增值资产,以低估值、有成长前景的企业股票作为重点投资对象,参考国企改革指数与沪深300指数设计指数增强型投资组合,积极参与包括科创板在内的网下新股配售,努力为基金持有人带来持续增长的投资收益。

  本基金报告期内未参与股指期货投资,报告期末无股指期货持仓。

  注:本基金本报告期末未持有股票。

  8.1?报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  截至本报告期末本基金份额净值为1.0838元;本报告期基金份额净值增长率为7.12%,业绩比较基准收益率为21.44%。

  注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,必赢信息工程,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。