信诚中证500指数分级证券投资基金

编辑:亚洲必赢手机登陆马上登陆发布时间:2019-05-30

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理企业公平交易制度引导意见》,以及企业拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,企业采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易实行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易实行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;企业同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期企业整体公平交易制度实行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

  4.1?基金经理(或基金经理小组)概况

  按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。

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  11.3?查阅方式

  在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证500指数分级证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  4、信诚中证500指数分级证券投资基金招募说明书

  本基金本报告期内未进行贵金属投资。

  5.2?报告期末按行业分类的股票投资组合

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  本基金投资范围不包括国债期货投资。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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  无

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  无

  5.7?报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  8.1?基金管理人持有本基金份额变动情况

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  5.11.6?投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两百人)的情形。

  本基金本报告期内未进行国债期货投资.

  5.2.3?报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §11?备查文件目录

  基金托管人:中国建设银行股份有限企业

  5.11.1?基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

  §7?开放式基金份额变动

  5.11.3?其他资产构成

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  §2?基金产品概述

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  3.2.2?自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  4.5?报告期内基金的投资策略和运作分析

  3.2?基金净值表现

  中信保诚基金管理有限企业办公地--中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

  注:?本基金建仓期自2011年2月11日至2011年8月11日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  §8?基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  4.2?注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.11.5?报告期末股票中存在流通受限情况的说明

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  5、本报告期内按照规定披露的各项公告

  5.2.2?积极投资按行业分类的境内股票投资组合

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